一般的なUSBメモリをFAT32でフォーマットしたもので動作はご確認いただけます。
USB HDDでもよいです。  
なお暗号化が行われているものは利用できません。    
本格的にキャプチャモードを利用する場合は、USB3.0の速度の速いUSBメモリで、EXT2(Linuxフォーマット)でフォーマットするのがお勧めです。