ルータを経由した接続はできます。
内部設定の「デフォルトゲートウェイ」項目に経由先ルータのIPアドレスを入力していただくこと、接続ツール(SX Virtual Link)の検索設定をいただくことにより可能となります。
ただし、NATやVPN環境のようにインターネットを介した接続には未対応となります。