Windows DefenderやSmartScreenによるブロックが考えられます。まず、SX Virtual Linkのインストール元ファイルや実行ファイル（Cosetup.exe）のプロパティを開き、ブロック解除または［許可する］を選択してから、再インストールしてください。

ZIPファイルからインストールする場合は、解凍後のファイルではなく、元のZIPファイルがブロックされていないかも確認してください。

解除しても改善しない場合は、Windows側のセキュリティ設定で、ローカルグループポリシーの［アプリケーション制御ポリシー］または［SmartScreen］の制限を確認・変更してください。